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Bce

Stress test sulle banche, ecco quelle più solide in caso di crisi

Scritto da Sara Grossi il . Pubblicato in Banche, Primo Piano.

Banche italiane più solide di quelle di Francia, Germania e Spagna. E’ quanto rileva la simulazione condotta dall’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority, EBA) e dalla Banca Centrale Europea (BCE), il cosiddetto stress test bancario.

Il test ha monitorato i 64 maggiori gruppi bancari europei. Per l’Italia, UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco BPM, Iccrea, BPER e Monte dei Paschi di Siena. Con riferimento ai Paesi dell’area dell’euro, la BCE ha pubblicato i risultati aggregati per le 96 banche significative coinvolte nell’esercizio; tra queste, per le 45 banche non incluse nel campione EBA (per l’Italia: Mediobanca, Cassa Centrale Banca, Banca Popolare di Sondrio, Credito Emiliano, Mediolanum e Fineco) le informazioni specifiche presentano un minor grado di dettaglio rispetto a quelle pubblicate dall’EBA.

Mettendo a confronto le sei di completo monitoraggio, Iccrea ottiene il primo posto con un calo del coefficiente patrimoniale Cet1 che passerebbe dal 23,3% al 21,3%. Sul podio si collocano anche Montepaschi (dal 18,3% al 17,1%), e Bper (dal 15,8% al 14,1%), davanti a Unicredit (dal 16% al 12,5%), Intesa Sanpaolo (dal 13,3% al 12%) e Bpm, in calo dal 15% all’11,4%.

Per le banche italiane, il CET1 ratio si ridurrebbe nello scenario avverso di 1,8 punti percentuali in media secondo le regole transitorie del Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR3) (1), attestandosi al 13,9% alla fine del 2027; in base alle regole a regime, che entrerebbero in vigore nel 2033, i valori sarebbero rispettivamente 1,5 punti percentuali e 13,4%.

L’erosione patrimoniale in caso di “crisi grave” si attesterebbe su 176 punti base (1,5%), la metà rispetto al test del 2023 e meno della metà rispetto alla media stimata per l’Europa. Le banche italiane fanno meglio rispetto agli istituti di Francia e Germania, più esposti ai rischi di escalation commerciale, dove l’assorbimento costerebbe circa 400 punti base.

Tale risultato – evidenzia la Banca d’Italia – riflette principalmente il positivo contributo della redditività, che più che compensa i costi e contribuisce ad assorbire le perdite derivanti dal rischio di credito e, in misura minore, quelle originate dai rischi di mercato e operativo.